Trésorerie d’entreprise : Seven Capital lance le fonds Euro Low Vol

Chers Investisseurs,
Depuis longtemps nous avions l’ambition de décliner le fonds Seven Diversified à différents niveaux de risque afin de répondre aux attentes des investisseurs. La baisse historique, voir même négative  des rendements monétaires et obligataires nous a semblé une bonne opportunité pour développer une version diluée (volatilité 2%) du fonds Seven Diversified (Volatilité 6%), le fonds Euro Low Volatility pour lequel nous nous sommes assignés le cahier des charges suivant :

  • Garantir une liquidité maximale

Le fonds n’investit que sur les actifs financiers les plus liquides.

Tout comme le fonds Seven Diversified, nous avons écarté de notre univers tout investissement obligataire sur les Emprunts Corporates, sur les Small Cap et Mid Cap et tout actif ne présentant pas une importante liquidité, mesurée par le volume moyen traité quotidiennement et les fourchettes d’achat et de vente.

Les seuls actifs éligibles sont les Emprunts d’Etats Américains,  Allemands et Japonais ainsi que les actions grandes capitalisation en Euro et USD. Les liquidités sont investies sur les emprunts d’Etats Européens en Euro.

Les risques de Gates / SidePocket / frais de sortie et autres alternatives sont donc totalement écartés.

  • Utiliser un processus de Gestion de Performance Absolue.

Seul un tel processus de gestion,  a la capacité de générer de la performance (en faisant toujours de nouveaux plus hauts) sans s’exposer à un risque de liquidité. En effet,  il n’est pas basé sur une sur-exposition en  portage avec  des titres au couple « rendement/risque » inconsidéré dans un contexte de taux négatifs.

Le processus de gestion est basé sur l’analyse des Momentums, stratégie qui a fait la preuve de son efficacité dans le passé comme le prouve l’historique des performances du fonds Seven Diversified depuis 2007. Il a su systématiquement  contrôler les chocs majeurs tout en captant les hausses de marchés.

Ce processus de gestion nous donne des objectifs de rendement de 2-3% avec une volatilité autour de 2% sur longue période.

  • Permettre une vraie visibilité sur les Risques

Grâce au processus de gestion systématique, les investisseurs peuvent appréhender concrètement les risques d’évolution de la valeur liquidative :

  • A horizon d’1 an : 86% de Chance d’être positif avec une moyenne de rendement sur la période de + 2.2%
    • A Horizon de 2 ans : 98% de Chance d’être positif avec une moyenne de rendement sur la période de + 4.2%
  • Proposer un cadre régulé et transparent.

Le fonds est un compartiment d’une Sicav Luxembourgeoise Ucits agrée par les autorités du Luxembourg, avec CACEIS Bank comme dépositaire / valorisateur et Deloitte comme Auditeur.