Les banques face à la mise en place de « stress tests climatiques »

Un exercice inédit a été mis en 2020 par plusieurs régulateurs européens, dont la Banque de France et l’ACPR. Il s’agit de confronter les banques à des tests mesurant leur degré de préparation face au risque climatique. 

Cette dernière décennie, après la crise des subprimes et pour se prémunir d’une nouvelle crise financière, les banques centrales et les superviseurs ont développé l’utilisation d’un nouveau moyen de contrôle : le « stress test » bancaire.

Or, le changement climatique est un élément qui pourrait avoir des conséquences importantes sur les banques. Ainsi, les autorités européennes ont estimé que l’extension de l’exercice « stress test » à la question climatique pourrait permettre de faire émerger de nouvelles connaissances sur le risque encouru par le secteur bancaire et financier. Pour cela, les équipes de l’ACPR et de la Banque de France ont pris comme dénominateur commun la hausse du prix du carbone. 

Dans le milieu bancaire, certains doutent toutefois de la pertinence de ces scénarios difficilement quantifiables. Par ailleurs, selon un spécialiste du risque d’une grande banque cité dans Les Echos, « aucun de ces scénarios n’est aussi violent que les modèles que nous utilisons déjà ».

SourceLes Echos

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