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Un fonds actions US 1er décile YTD, 1 an et 3 ans

fonds de la semaine

25/10/2024

Auris Gravity US Equity Fund (LU2320789444)

Le Auris Gravity US Equity Fund (LU2320789444) applique une stratégie quantitative de rotation sectorielle sur les actions américaines composant l’indice S&P 500.

Cette stratégie consiste à identifier les trois secteurs les plus susceptibles de bénéficier de l’environnement de marché. Chaque mois, le fonds investit dans les actions des trois secteurs sélectionnés parmi les 10 secteurs de la classification GICS (à l’exception du secteur immobilier).

La stratégie de rotation sectorielle systématique sur les grandes capitalisations américaines repose sur trois piliers :

  1. Analyse de l’environnement de marché : fondée sur des indicateurs du cycle macroéconomique et de risque de marché.
  2. Évaluation de la prime macro-sectorielle : un modèle de valorisation visant à déterminer l’excès de rendement attendu pour chaque secteur par rapport au marché global.
  3. Sélection des secteurs : réalisée à partir d’une méthode de scoring prenant en compte le score de valorisation, le score de sur/sous-valorisation, et le score de momentum macroéconomique.

Les principales expositions sectorielles : 

Les principales positions : 

Le fonds est composé 113 positions. 

À fin septembre, la performance YTD est de 21.26%. 

Sources : reporting à fin Septembre et Quantalys 

Lien vers le reporting du fonds 

Lien vers la page Quantalys 

 

 



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