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Un fonds actions US 1er décile YTD, 1 an et 3 ans

fonds de la semaine

25/10/2024

Auris Gravity US Equity Fund (LU2320789444)

Auris Gravity US Equity Fund  (LU2320789444) déploie une stratégie quantitative de rotation sectorielle sur les actions américaines listées qui composent l’indice S&P 500. 

Cette stratégie consiste à identifier les trois secteurs les plus à même de bénéficier de l’environnement de marché. Chaque mois, le fonds investit dans les actions qui composent les trois secteurs sélectionnés (parmi 10 secteurs de la classification GICS, hors secteur de l’immobilier). 

Une stratégie de rotation sectorielle systématique sur les large caps US reposant sur 3 piliers : 

L’analyse de l’environnement de marché sur le fondement d’indicateurs de cycle macroéconomique et de risque de marché. 

  • L’évaluation de la prime macro des secteurs : modèle de valorisation cherchant à déterminer l’excès de rendement attendu sur chaque secteur de l’indice par rapport au marché. 

  • La sélection des secteurs selon une méthode de scoring prenant en compte le score de valorisation, le score de sur-/sous-valorisation et le score de momentum macro. 

Les principales expositions sectorielles : 

Les principales positions : 

Le fonds est composé 113 positions. 

À fin Septembre, la performance YTD est de 21.26%. 

Sources : reporting à fin Septembre et Quantalys 

Lien vers le reporting du fonds 

Lien vers la page Quantalys 

 

 



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