Performances cumuléesDonnées arrêtées au 23/06/2026
1 an+27.47%
3 ans+62.80%
5 ans+45.44%
Performances calendairesDonnées arrêtées au 23/06/2026
2026 (YTD)+17.27%
2025+13.61%
2024+10.53%
2023+20.95%
Indicateurs de risque
SRI
1
2
3
4
5
6
7
Volatilité 3 ans16.0 %
Perte max. 3 ans-17.3 %
Sharpe 3 ans1.00
Commentaire de gestionRapport du 31/05/2026
31/05/2026
Contribution: la performance du fonds sur le mois vient essentiellement de la stratégie Long Equity avec une contribution positive de +6,80%. Les principaux contributeurs positifs à la performance sont Micron (+3,42%), Prysmian (+0,66%) et Eli Lilly (+0,53%). À l’inverse, les principaux contributeurs négatifs sont GE Vernova (-0,42%), Siemens Energy (-0,37%) et Globus Medical (-0,33%).
Long Equity: de nouvelles positions en ASML (NL), Hershey (US), Diploma (GB) et ASM (NL) ont été initiées. Les positions en Deckers Outdoor (US), AT&T (US) et Envista (US) ont été entièrement cédées. Short Equity: aucun changement majeur n'a été apporté au portefeuille.
Merger Arbitrage: les offres sur Tri Pointe Group (US) et CSG Systems (US) ont été clôturées avec succès. Tail Risk Hedging: le portefeuille atténue sa sensibilité aux chocs économiques et financiers extrêmes grâce à des options de vente sur le S&P 500 (décembre 2026), à des options de vente dual digitales sur le S&P 500 lié au taux américain à 2 ans ainsi qu’au taux de change USD/JPY (échéances novembre 2026 à février 2027), et à des dérivés de crédit sur le secteur bancaire européen. VARENNE GLOBAL A-EUR INFORMATION MENSUELLE (A-EUR) - 31 MAI 2026
Contribution: la performance du fonds sur le mois vient essentiellement de la stratégie Long Equity avec une contribution positive de +6,80%. Les principaux contributeurs positifs à la performance sont Micron (+3,42%), Prysmian (+0,66%) et Eli Lilly (+0,53%). À l’inverse, les principaux contributeurs négatifs sont GE Vernova (-0,42%), Siemens Energy (-0,37%) et Globus Medical (-0,33%).
Long Equity: de nouvelles positions en ASML (NL), Hershey (US), Diploma (GB) et ASM (NL) ont été initiées. Les positions en Deckers Outdoor (US), AT&T (US) et Envista (US) ont été entièrement cédées. Short Equity: aucun changement majeur n'a été apporté au portefeuille.
Merger Arbitrage: les offres sur Tri Pointe Group (US) et CSG Systems (US) ont été clôturées avec succès. Tail Risk Hedging: le portefeuille atténue sa sensibilité aux chocs économiques et financiers extrêmes grâce à des options de vente sur le S&P 500 (décembre 2026), à des options de vente dual digitales sur le S&P 500 lié au taux américain à 2 ans ainsi qu’au taux de change USD/JPY (échéances novembre 2026 à février 2027), et à des dérivés de crédit sur le secteur bancaire européen. VARENNE GLOBAL A-EUR INFORMATION MENSUELLE (A-EUR) - 31 MAI 2026