Varenne Valeur · Performance cumulée · Base 100Dernier point de performance : 04/11/2026
Dernière VL : 469,21 EUR au 04/11/2026
Performances cumuléesDonnées arrêtées au 04/11/2026
1 an+2.14%
3 ans+27.41%
5 ans+9.33%
Performances calendairesDonnées arrêtées au 04/11/2026
2026 (YTD)+0.63%
2025+9.07%
2024+6.59%
2023+12.13%
Indicateurs de risque
SRI
1
2
3
4
5
6
7
Volatilité 3 ans11.2 %
Perte max. 3 ans-12.1 %
Sharpe 3 ans0.63
Commentaire de gestionRapport du 30/09/2026
30/09/2026
Contribution: la performance du fonds sur le mois vient essentiellement de la stratégie Long Equity avec une contribution positive de +2,65%. Les principaux contributeurs positifs à la performance sont Analog Devices (+0,33%), Keysight (+0,33%) et Micron (+0,29%). À l’inverse, les principaux contributeurs négatifs sont Charles Schwab (-0,31%), Five Below (-0,30%) et Puma (-0,15%).
Long Equity: de nouvelles positions en Applied Materials (US), Lam Research (US), KLA (US) et Advanced Energy Industries (US) ont été initiées. Les positions en Nokia (FI) et Estee Lauder (US) ont été entièrement cédées. Short Equity: aucun changement majeur n'a été apporté au portefeuille.
Merger Arbitrage: une nouvelle position en Beazley (GB) a été initiée. L’offre sur JTC (GB) a été finalisée. Tail Risk Hedging: la stratégie vise à atténuer l'impact sur le portefeuille de chocs économiques et financiers extrêmes en incluant des instruments dérivés sur l'indice S&P 500 (échéance décembre 2026), des instruments dérivés liés à la fois à l'indice S&P 500, aux taux d'intérêt américains et aux taux de change dollar/yen (échéances novembre 2026 à février 2027), ainsi que des dérivés de crédit sur le secteur bancaire européen.
Contribution: la performance du fonds sur le mois vient essentiellement de la stratégie Long Equity avec une contribution positive de +2,65%. Les principaux contributeurs positifs à la performance sont Analog Devices (+0,33%), Keysight (+0,33%) et Micron (+0,29%). À l’inverse, les principaux contributeurs négatifs sont Charles Schwab (-0,31%), Five Below (-0,30%) et Puma (-0,15%).
Long Equity: de nouvelles positions en Applied Materials (US), Lam Research (US), KLA (US) et Advanced Energy Industries (US) ont été initiées. Les positions en Nokia (FI) et Estee Lauder (US) ont été entièrement cédées. Short Equity: aucun changement majeur n'a été apporté au portefeuille.
Merger Arbitrage: une nouvelle position en Beazley (GB) a été initiée. L’offre sur JTC (GB) a été finalisée. Tail Risk Hedging: la stratégie vise à atténuer l'impact sur le portefeuille de chocs économiques et financiers extrêmes en incluant des instruments dérivés sur l'indice S&P 500 (échéance décembre 2026), des instruments dérivés liés à la fois à l'indice S&P 500, aux taux d'intérêt américains et aux taux de change dollar/yen (échéances novembre 2026 à février 2027), ainsi que des dérivés de crédit sur le secteur bancaire européen.