Varenne Valeur · Performance cumulée · Base 100Dernier point de performance : 01/10/2026
Dernière VL : 509,44 EUR au 01/10/2026
Performances cumuléesDonnées arrêtées au 01/10/2026
1 an+11.22%
3 ans+36.69%
5 ans+26.60%
Performances calendairesDonnées arrêtées au 01/10/2026
2026 (YTD)+8.83%
2025+9.07%
2024+6.59%
2023+12.13%
Indicateurs de risque
SRI
1
2
3
4
5
6
7
Volatilité 3 ans10.8 %
Perte max. 3 ans-12.1 %
Sharpe 3 ans0.59
Commentaire de gestionRapport du 31/08/2026
31/08/2026
Contribution: la performance du fonds sur le mois vient essentiellement de la stratégie Long Equity avec une contribution positive de +0,53%. Les principaux contributeurs positifs à la performance sont Estee Lauder (+0,55%), Micron (+0,36%) et Five Below (+0,32%). À l'inverse, les principaux contributeurs négatifs sont Infineon Technologies (-0,21%), Broadcom (-0,19%) et Johnson Controls (-0,15%).
Long Equity: de nouvelles positions en Infineon Technologies (DE), Nokia (FI), Texas Instruments (US), Keysight (US) et Orion (FI) ont été initiées. Les positions en Broadcom (US), Wabtec (US) et Halma (GB) ont été entièrement cédées. Short Equity: aucun changement majeur n'a été apporté au portefeuille.
Merger Arbitrage: l'offre sur Electronic Arts (US) a été finalisée. Tail Risk Hedging: la stratégie vise à atténuer l'impact sur le portefeuille de chocs économiques et financiers extrêmes en incluant des instruments dérivés sur l'indice S&P 500 (échéance décembre 2026), des instruments dérivés liés à la fois à l'indice S&P 500, aux taux d'intérêt américains et aux taux de change dollar/yen (échéances novembre 2026 à février 2027), ainsi que des dérivés de crédit sur le secteur bancaire européen.
Contribution: la performance du fonds sur le mois vient essentiellement de la stratégie Long Equity avec une contribution positive de +0,53%. Les principaux contributeurs positifs à la performance sont Estee Lauder (+0,55%), Micron (+0,36%) et Five Below (+0,32%). À l'inverse, les principaux contributeurs négatifs sont Infineon Technologies (-0,21%), Broadcom (-0,19%) et Johnson Controls (-0,15%).
Long Equity: de nouvelles positions en Infineon Technologies (DE), Nokia (FI), Texas Instruments (US), Keysight (US) et Orion (FI) ont été initiées. Les positions en Broadcom (US), Wabtec (US) et Halma (GB) ont été entièrement cédées. Short Equity: aucun changement majeur n'a été apporté au portefeuille.
Merger Arbitrage: l'offre sur Electronic Arts (US) a été finalisée. Tail Risk Hedging: la stratégie vise à atténuer l'impact sur le portefeuille de chocs économiques et financiers extrêmes en incluant des instruments dérivés sur l'indice S&P 500 (échéance décembre 2026), des instruments dérivés liés à la fois à l'indice S&P 500, aux taux d'intérêt américains et aux taux de change dollar/yen (échéances novembre 2026 à février 2027), ainsi que des dérivés de crédit sur le secteur bancaire européen.