Le Compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à son indice de référence sur une durée de placement recommandée supérieure à 3 ans, tout en conservant un niveau de risque (mesuré en fonction de la volatilité sur 3 ans) proche de celle de l’indice. Celui-ci est composé de la manière suivante : EONIA capitalisé (25 %), EURO STOXX 50 TR (25 %) et Euro MTS 1-3 years.
Création2017
Encours83 M€
-0.89%YTD
Auris Diversified BetaDernier point VL : 07/05/2026
Dernière VL : 162,07 EUR au 07/05/2026
Performances cumuléesDonnées arrêtées au 07/05/2026
1 an+6.14%
3 ans+21.99%
5 ans+14.64%
Performances calendairesDonnées arrêtées au 07/05/2026
2026 (YTD)-0.84%
2025+8.10%
2024+3.93%
2023+7.98%
Indicateurs de risque
SRI
1
2
3
4
5
6
7
Volatilité 3 ans7.2 %
Perte max. 3 ans-7.4 %
Sharpe 3 ans0.46
Commentaire de gestionRapport du 28/02/2026
28/02/2026
Auris Diversified Beta perd 1,74% au cours du mois, principalement pénalisé par l'écartement des spreads de crédit qui a impacté la performance de notre poche obligataire qui avait pourtant un positionnement relativement prudent. Cet écartement est selon nous exagéré et proche de son terme. Nous en avons donc profité pour investir dans des obligations ayant des durations assez courtes mais qui offrent désormais des rendements enfin redevenus attractifs. La poche obligataire du fonds représente ainsi dorénavant 73% de l'exposition et offre un rendement supérieur à 4% pour une notation moyenne maintenue à BB+. L'exposition aux actions est modérée à 24% répartis à 18% sur l'Europe et 6% sur les Etats-Unis. Surtout, notre allocation factorielle favorise la value au détriment des valeurs de croissance. Ainsi le P/E moyen de notre poche actions est de 11,3x les résultats 2023.
Auris Diversified Beta perd 1,74% au cours du mois, principalement pénalisé par l'écartement des spreads de crédit qui a impacté la performance de notre poche obligataire qui avait pourtant un positionnement relativement prudent. Cet écartement est selon nous exagéré et proche de son terme. Nous en avons donc profité pour investir dans des obligations ayant des durations assez courtes mais qui offrent désormais des rendements enfin redevenus attractifs. La poche obligataire du fonds représente ainsi dorénavant 73% de l'exposition et offre un rendement supérieur à 4% pour une notation moyenne maintenue à BB+. L'exposition aux actions est modérée à 24% répartis à 18% sur l'Europe et 6% sur les Etats-Unis. Surtout, notre allocation factorielle favorise la value au détriment des valeurs de croissance. Ainsi le P/E moyen de notre poche actions est de 11,3x les résultats 2023.